主权财富基金全面削减投资，赎回464亿美元资产

周二（3月1日）公布新数据显示，主权财富基金2015年赎回464亿美元资产，包括在发达国家市场和新兴市场大规模赎回“被动型”或追踪指数的股票策略投资等。上周有报告称，外部资产管理机构资产流出规模达464亿美元。本周研究公司eVestment即公布一项详细数据。其中，从全球股票投资委托机构赎回逾170亿美元，从美国股票基金撤出105亿美元，从新兴市场股票基金撤资35亿美元，最大规模的资本流出集中在各投资类别的被动型投资策略领域。eVestment研究部门主管Peter Laurelli表示，赎回投资表明，主权财富基金全面减持股票曝险，而且在其他领域的巨额配置也无法抵消这部分赎回。eVestment代表机构投资者从4400家资产管理公司搜集数据。随着油价每桶40美元下方挣扎，挪威、俄罗斯和沙特阿拉伯等石油出口国的主权财富基金和央行都在降低储备并抛售资产，借此来帮助弥补预算缺口。与此同时，股票市场经历大跌，今年以来美股标准普尔500指数SPX已累计下跌5.5%，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300.FTEU3下跌约8%。MSCI明晟新兴股市指数．MSCIEF已下跌5.6%。根据美银美林的数据，今年至今股票基金已有约557亿美元流出，出现2008年以来最长时间的撤资潮。主权财富基金（SWF）亦从外部资产管理公司的新兴市场固定收益策略中撤走约41亿美元，这个资产类别普遍表现不好，2015年第四季资金流出加速。约有21亿美元从日本股票基金赎回，19.7亿美元撤出全球固定收益策略。在少数出现资金集中流入的领域中，核心美国固定收益吸引27亿美元流入，美国短存续期固定收益吸引33亿美元流入。Laurelli称，主权财富基金降低对股市的曝险，幕后推手不一定就是金融市场事件，相关经济因素也在影响他们，不过资金赎回本身确实表明了对价格进一步下跌的担忧情绪。