金融危机近20年后 欧洲央行放松对银行业风险管控

【欧洲时报4月1日编译】欧洲央行宣布将放宽对银行业风险模型的监管。公开资料显示，这些模型可以确定银行需要多少本金来保障其业务运行。

德国新闻电视台（N-TV）报道，欧洲央行计划简化银行业内部风险模型的审查流程。其理由是，目前的审查程序存在长时间延误和耗时的问题。据悉，这些所谓的内部风险模型允许银行自行计算为保障其业务所需预留的最低股本。一般来说，银行业务风险越高，所需预留的资金就越多。此前，如果想要使用这些风险模型，必须得到欧洲央行的批准。而上述规定推出的背景，则是为了应对2008年金融危机。

如今，这种规定即将改变。未来，欧洲央行可能会对风险模型的使用采取更为宽松的监管方式，因为各机构在提交申请后不久，即可对其模型进行重大调整。此外，触发现场审查的此类调整数量也将相应有所减少。如果一个新模型评估的风险较低，则将适用另一套机制。一方面，银行将获得快速审批；另一方面，在欧洲央行完成现场审查和评估之前，其资本收益将受到限制。新规计划于今年10月1日生效。

欧洲央行宣布：“根据新规则，欧洲央行将主要在出现高风险需要更详细审查的情况下，对内部模型进行现场审查。重大模型调整将不再自动触发现场审查程序。”此外，欧洲银行管理局还在3月30日减少了被归类为重大模型调整情况并因此需要审批的数量。

报道称，欧洲央行监管着欧元区100多家大型银行。不过，它仍保留在敏感情况下维持现有标准程序的权利。在此情况下，各大银行必须等待单独的现场审查结果，才能获准实施模型调整。去年，欧洲央行对内部模型进行了74次此类审查行为。其中90%的审查由银行申请初始模型审批或重大修改触发。

报道指出，2008年金融危机后，欧洲央行被赋予了监控风险模型的职责。德国央行在其2013年商业报告中写道：“金融和经济危机表明，现有的监管结构已不足以应对高度互联的欧洲金融市场。”建立全欧洲协调一致的银行监管体系，将确保银行业得到统一监管，同时还不会降低其最低资本要求。

报道分析称，较低的权益比率对信贷机构有利，因为信贷机构能够由此用更少的自有资本创造更多利润。20世纪初，平均权益比率为25%，可到金融危机爆发前夕，有时甚至低于3%。经济专家多门表示：“这意味着，银行投资价值哪怕损失3%，也足以耗尽其全部自有股本，从而导致银行破产。”报道补充称，为应对金融危机而制定的法律经最新修订后仍然有效，但审查程序正在放宽。